1. Le Basic Elliott® version 9 de 2019

          Préambule : Ses origines et sa mécanique

  • 1.Leçon n°1 :
    1. a.Tracer le graphe initial XtraLT en UT semaine
    2. b.Le comprendre
  • 2.Leçon n°2 :
    1. a.Tracer le graphe MT à TTLT en UT2j
    2. b.Le comprendre
    3. c.Les règles de base
    4. d.Pourquoi le CAC
  • 3.Leçon n°3 :
    1. a.Tracer le graphe TCT à LT en UTJ
    2. b.Le comprendre
    3. c.La négociation à moindres risques
      1. i.Les points d’entrées
      2. ii.Les points de sorties
      3. iii.La taille de la mise en jeu et des positions
  • 4.Leçon n°4 :
    1. a.Tracer un graphe intra jour
    2. b.Le comprendre
    3. c.La négociation intra jour
    4. d.La robotisation

Préambule :
A : Ses origines :
En analyse technique le chercheur observe des phénomènes, élabore des théories et teste des modèles. Lorsqu’il estime que l’un de ses modèles est capable de prévisions plus fiables que la moyenne, il le présente à la communauté pour vérifications et critiques. Le modèle Basic Elliott ® est basé sur l’identification de degrés structurés en vagues de tendances à l’aide de marqueurs factuels. Il tient ses sources

  1. De Charles DOW (19ème siècle) qui a défini la notion de vague haussière (et baissière) qui va d’un plus bas à un extrême plus haut avec des pics de plus en plus haut (et l’inverse) sur un degré très long terme. Il a également émis l’hypothèse de vagues long et moyen terme.
  2. De Ralph Nelson ELLIOTT (20ème siècle) qui a défini une figure composée d’une structure verticale en degrés, décomposée en sous vagues haussières numérotées 1,3 et 5 ; et entrecoupées de sous vagues baissières numérotées2 et 4. La dernière sous vague haussière étant suivie d’une vague baissière corrigeant l’ensemble des sous vagues 1, 3 et 5. La structure étant répétitive et récurrente et quasi déterministe nécessita l’addition de structures complexes avec de nouvelles figures.
  3. De Benoit MANDELBROT (20ème siècle) qui apporta la preuve du caractère fractale de la structure qui est l’expression mathématique que les mouvements apparaissent identiques à plusieurs échelles de temps et de prix.
  4. De Gerald APPEL (20ème siècle) qui développa un nouvel indicateur boursier : le MACD : simple oscillateur de moyennes mobiles exponentielles pour sa ligne rapide.
  5. D’un modèle informatisé développé dans les années 90 pour caractériser les vagues d’Elliott. Ce programme écrit en BASIC+ est à l’origine du nom de Basic Elliott.

B : Le modèle Basic Elliott® développé oppose une structure fractale probabiliste simple à une structure déterministe complexe à figures multiples. Il s’agit plus d’une analyse d’associations et moins de la compréhension des mécanismes causaux. Son but premier étant de ne pas perdre beaucoup d’argent quand on en perd et d’en gagner beaucoup quand on en gagne.

1.Leçon n°1 :

Les degrés sont fabriqués pour caractériser les mouvements des prix du plus haut grade (degré 0) au plus petit grade (degré 13) qui est la plus grande décomposition utilisée.

1 : Sa mécanique et le degré zéro

Le degré 0 correspond à la plus petite composition depuis l’origine de l’instrument étudié (ici le CAC). Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 180 en unité de temps semaine. Tracée en parme, elle correspond à la tendance zéro et sera lettrée t0.Il est composé D’une vague haussière lettrée 0A, considérée haussière dès que et tant que la clôture semaine est supérieure à t0.D’une vague baissière de correction de la vague 0A lettrée 0B dès que et tant que la clôture semaine est inférieure à t0.D’une nouvelle vague haussière de retracement de la vague 0B lettrée 0CA? considérée haussière dès que et tant que la clôture semaine est supérieure à t0.D’une vague baissière de correction de la vague 0CA lettrée 0CBA ? dès que et tant que la clôture semaine est inférieure à t0.D’une nouvelle vague haussière de retracement de la vague 0CA lettrée 0CBB ? dès que et tant que la clôture semaine est supérieure à t0.D’une nouvelle vague baissière de correction de la vague 0CA lettrée 0CBC ? dès que et tant que la clôture semaine est inférieure à t0.



Ce degré zero et ses vagues origine sont uniquement là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer les cours de la vague 0CBB et 0CBC.
Ce qu'il faut retenir :

Dès que et tant que la clôture semaine est supérieure à t0, c'est considéré haussier sur cette vague Dès que et tant que la clôture semaine est inférieure à t0, c'est considéré baissier sur cette vague

PXI-origine Hebdo

2.Leçon n°2 :

2.1 : Sa mécanique et le degré 1 en ut2j

            1. Le degré 1 correspond à la première décomposition de la vague 0A composant le degré 0 d’origine (de paramètre 390 en ut2j). Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 240 en unité de temps 2jours. Tracée en vert foncé, elle correspond à la tendance 1 et sera lettrée t1.
            2. .t1 est composé
            3. D’une nouvelle vague haussière 1C considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t1 et pré validée dès que t1 > t0
            4. D’une vague baissière de correction de la vague 1A lettrée 1B dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t1 et pré validée dès que t1 < t0
            5. D’une vague haussière lettrée 1A, considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t1 et pré validée dès que t1 > t0



            Le degré zero et sa décomposition en vagues de degré1 sont uniquement là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues de plus grandes décompositions.


            Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t1, c'est considéré haussier sur cette vague
  • Dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t1, c'est considéré baissier sur cette vague

2.2 : Sa mécanique et le degré 2 en ut2j

Le degré 2 correspond à la première décomposition de la vague 1A composant le degré 1. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 115 en unité de temps 2jours. Tracée en vert clair, elle correspond à la tendance 2 et sera lettrée t2..t2 est composé D’une vague haussière lettrée 2A, considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t2 et pré validée dès que t2 > t1D’une vague baissière de correction de la vague 2A lettrée 2B dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t2 et pré validée dès que t2 < t1D’une nouvelle vague haussière 2C considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t2 et pré validée dès que t2 > t1



Le degré 2 et sa décomposition en vagues de degré 2 sont uniquement là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues de plus grandes décompositions.


Ce qu'il faut retenir :

Dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t2, c'est considéré haussier sur cette vague Dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t2, c'est considéré baissier sur cette vague

PXI-2-jours-2019_01_05-11h02

2.3 : Sa mécanique et le degré 3 en ut 2j

          1. Le degré 3 correspond à la première décomposition des vagues 2A,B ou C composant le degré 2. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 52 en unité de temps 2jours. Tracée en marron clair, elle correspond à la tendance 3 et sera lettrée t3.
          2. .t3 est généralement composé
            • D’une vague haussière lettrée 3A, considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t3 et pré validée dès que t3 > t2
            • D’une vague baissière de correction de la vague 3A lettrée 3B dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t3 et pré validée dès que t3 < t2
            • D’une nouvelle vague haussière 3C considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t3 et pré validée dès que t3 > t2

          Le degré 3 et sa composition en vagues de degré 3 sont uniquement là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues de plus grandes décompositions et en particulier les degrés 4 et 5.

          Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t3 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t3, c'est considéré baissier sur cette vague.

2.4 : Sa mécanique et le degré 4 en ut 2j




        1. Sa mécanique et le degré 4 en unité 2j
          1. Le degré 4 correspond à la première décomposition des vagues 3A,B ou C composant le degré 3. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 26 en unité de temps 2jours. Tracée en bleu clair, elle correspond à la tendance 4 et sera lettrée t4.
          2. .t4 est généralement composé
            • D’une vague haussière lettrée 4A, considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t4 et pré validée dès que t4 > t3
            • D’une vague baissière de correction de la vague 4A lettrée 4B dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t4 et pré validée dès que t4 < t3
            • D’une nouvelle vague haussière 4C considérée haussière dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t4 et pré validée dès que t4 > t3

          Le degré 4 et sa composition en vagues de degré 4 en unité 2 jours sont uniquement là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues d'égales et de plus grandes décompositions telles les vagues des degrés 4, 5, 6, et 7 en unité jour

          Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture 2j est supérieure à t4 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture 2j est inférieure à t4, c'est considéré baissier sur cette vague.

PXI-2-jours-2019_01_13-18h32

2.5 : Sa mécanique et les 5 règles de base

        1. Les 5 règles de base communes à toutes les vagues
          1. En tendance haussière et dans un même degré, dans tous les cas la vague de correction de la vague A et lettrée B, ne descendra jamais au dessous du début de la vague lettrée A.
          2. En tendance haussière et dans un même degré, dans tous les cas la vague lettrée C, terminera toujours au dessus ou au même niveau que la vague lettrée A.
          3. En tendance baissière, dans tous les cas, la vague de retracement de la vague -A, lettrée -B ne remontera jamais au dessus du début de la vague lettrée -A
          4. En tendance baissière, dans tous les cas la vague lettrée -C terminera toujours au dessous ou au même niveau que la fin de la vague lettrée -A.
          5. Un scénario complet de degré n, est toujours une composition de n sous scénarios de degrés supérieurs n+1, comportant trois types de mouvements :
            1. en mode1 haussier qui est lettré X pour une seule vague haussière
            2. en mode2 haussier qui est lettré A pour une vague haussière et B pour sa correction baissière
            3. en mode3 haussier qui est lettré A vague haussière, puis B pour sa correction, puis C vague haussière, suivi d'une correction de l'ensemble du mouvement A,B,C précédent.

2.6 : Sa mécanique et pourquoi le CAC :

  • Avantages :

1.Je peux prendre les configurations du CAC en unité jour comme un gabarit, un modèle pour les valeurs composantes du CAC mais aussi pour toutes les valeurs françaises et étrangères en UTJ dont les transactions journalières sont suffisantes pour ne pas être manipulées par un seul événement mineur.

2.Je peux négocier le CAC par l’intermédiaire d’une grande variété de produits financiers tels que le FCE, les trackers et autre ETF, les warrants et certificats call et put ; et même des produits éligibles à mon PEA qui suffisent à mes disponibilités.

3.Mon expérience me démontre qu’à partir d’une disponibilité minimale en intra jour il vaut mieux se concentrer sur un seul instrument en moindre risques bien maitrisé, plutôt que sur plusieurs valeurs avec dispersions de pertes.

  • Inconvénients :
  • 1.Une seule devise ; un seul marché
  • 2.Un indice compliqué en intra jour sauf à ne jouer que les vagues de tendances triple 7, 8, et 9.

2.7 : Sa mécanique et le tableau du gradient :

Capturegradient3

le degré 8 TCT est visible en UTJ (sur pic plus haut ou plus bas)  avec comme paramètre 1/5  en blanc.

le degré 9TTCT est  visible en UTJ (sur pic plus haut ou plus bas) avec comme paramètre 1/2 en rose tres foncé.

3.Leçon n°3 :

  • Tracer le graphe TCT à LT en UTj.
  • Le comprendre
  • convergences divergences 
  • macd
  • La négociation à moindres risques
  • La taille de la mise en jeu et des positions
  • Les points d'entrées
  • Les points de sorties                                                                                                                                    3.1 : Sa mécanique et le degré 4 en ut j 
  1. Le degré 4 correspond à la première décomposition des vagues 3A,B ou C composant le degré 3. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 52 en unité de temps jour. Tracée en bleu clair, elle correspond à la tendance 4 et sera lettrée t4.
  2. .t4 est généralement composé
  3. D’une nouvelle vague haussière 4C considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t4 et pré validée dès que t4 > t3
  4. D’une vague baissière de correction de la vague 4A lettrée 4B dès que et tant que la clôture j est inférieure à t4 et pré validée dès que t4 < t3
  5. D’une vague haussière lettrée 4A, considérée haussière dès que et tant que la clôture 2 est supérieure à t4 et pré validée dès que t4 > t3

Le degré 4 et sa composition en vagues de degré 4 en unité jour est là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues d'égales et de plus grandes décompositionstelles les vagues des degrés 5, 6, et 7 en unité jour. C'est ègalement le premier dégré pouvant servir de référence pour une négociation de moindres risques.

Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture j est supérieure à t4 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture j est inférieure à t4, c'est considéré baissier sur cette vague.

3.2 :Sa mécanique et le degré 5 en unité j

  1. Le degré 5 correspond à la première décomposition des vagues 4A,B ou C composant le degré 4. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 26 en unité de temps jour. Tracée en noir, elle correspond à la tendance 5 et sera lettrée t5.
  2. .t5 est généralement composé
    • D’une vague haussière lettrée 5A, considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t5 et pré validée dès que t5 > t4
    • D’une vague baissière de correction de la vague 5A lettrée 5B dès que et tant que la clôture j est inférieure à t5 et pré validée dès que t5 < t4
    • D’une nouvelle vague haussière 5C considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t5 et pré validée dès que t5 > t4

Le degré 5 et sa composition en vagues de degré 5 en unité jour est là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer des degrés et vagues d'égales et de plus grandes décompositions telles les vagues des degrés 6, et 7 en unité jour. C'est également le deuxième degré pouvant servir de référence pour une négociation de moindres risques.

Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture j est supérieure à t5 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture j est inférieure à t5, c'est considéré baissier sur cette vague.

3.3 :Explicitation des divergences convergences du degré 5 :

  • 3.Lorsque t5 décélère en se rapprochant en baissant vers t4 jusqu’à ce que t5 < t4 et accélère en s’éloignant de t4, c’est une correction qui s’accompagne d’une divergence en accélération: t5 diverge- de t4
  • Dès que t4 (mme52) < t3 (mme 115)
  • 1.Lorsque t5 accélère en s’éloignant à la hausse de t4 c’est une divergence de retracement: t5 diverge+ de t4
  • 2.Lorsque t5 décélère en se rapprochant en baissant vers t4 jusqu’à ce que t5 < t4 et accélère en s’éloignant de t4, c’est une divergence baissière en accélération: t5 diverge- de t4

3.4 Explicitation des divergences convergences du degré 5 et leurs relations avec le macd:

Afin de mieux visualiser et quantifier les convergences + et – et les divergences + et – et leurs accélérations j’utilise le macd qui est la différence entre 2 mme ( moyenne mobile exponentielle), ici la mme dite longue du t4 – la mme dite courte du t5 correspondant à t4 (mme52) -t5 (mme26).

Ainsi dès que tant que t5 diverge+ de t4, la ligne de son macd correspondant accélèrera à la hausse et sera quantifiable jusqu’à son maximum culminant ou commencera une première décélération marquant une convergence de t5 vers t4.


PXI-Journalier-2019_02_06-11h07

3.5 :Sa mécanique et le degré 6 en unité j

  1. Le degré 6 correspond à la première décomposition des vagues 5A,B ou C composant le degré 5. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 9 en unité de temps jour. Tracée en rouge, elle correspond à la tendance 6 et sera lettrée t6.
  2. .t6 est généralement composé
    • D’une vague haussière lettrée 6, considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t6 et pré validée dès que t6 > t5
    • D’une vague baissière de correction de la vague 6A lettrée 6B dès que et tant que la clôture j est inférieure à t6 et pré validée dès que t6 < t5
    • D’une nouvelle vague haussière 6C considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t6 et pré validée dès que t6 > t5

Le degré 6 et sa composition en vagues de degré 6 en unité jour est là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer le degré et vague d'égales et de plus grandes décompositions telles les vagues du degré 7 en unité jour. C'est ègalement le troisième degré pouvant servir de référence pour une négociation de moindres risques.

Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture j est supérieure à t6 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture j est inférieure à t6, c'est considéré baissier sur cette vague.

3.6 :Sa mécanique et le degré 7 en unité j

  1. Le degré7 correspond à la première décomposition des vagues 6A,B ou C composant le degré 6. Il est caractérisé par une moyenne mobile exponentielle de paramètre 2 en unité de temps jour. Tracée en jaune, elle correspond à la tendance 7 et sera lettrée t7.
  2. .t7 est généralement composé
    • D’une vague haussière lettrée t7A, considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t7 et pré validée dès que t7 > t5
    • D’une vague baissière de correction de la vague 7A lettrée 7B dès que et tant que la clôture j est inférieure à t7 et pré validée dès que t7 < t6
    • D’une nouvelle vague haussière 7C considérée haussière dès que et tant que la clôture j est supérieure à t7 et pré validée dès que t7 > t6

Le degré 7 et sa composition en vagues de degré 7 en unité jour est là pour définir le cadre et la structure dans laquelle a et, vont évoluer le degré et vague d'égales et de plus grandes décompositions telles les vagues du degré 8 et 9 en unité intra jour. C'est également le quatrième degré pouvant servir de référence principale pour une négociation de moindres risques.

Ce qu'il faut retenir :

  • Dès que et tant que la clôture j est supérieure à t7 c'est considéré haussier sur cette vague.
  • Dès que et tant que la clôture j est inférieure à t7, c'est considéré baissier sur cette vague.

PXI-Journalier-2019_02_06-12h07

3.c.La négociation à moindres risques :

Son objectif est de minimiser les pertes et maximiser les gains en unité de temps jour. 

Minimiser les pertes : En ne négociant qu'à partir d'une vague 7C en accélération.

Maximiser les gains : En pyramidant de cette vague 7C vers chaque vague de degré inférieur en accélération haussière.

3.d.La négociation intra jour : elle a pour objectif d'optimiser le point d'entrée de la 7C c'est à dire de négocier une 8C de 7C? ou mème mieux une 9C de 8C de 7C?

Quels sont les paramètres à prendre en compte en UT30 .

Si on considère que le gradient important en UT30 doit comporter les degrés 6,7, 8 et 9 alors on tracera ces degrés par la simplification suivante:

Exemple 1: considérant que la durée du CAC en UTJ est de 17 demi heure, alors on prendra le paramètre du degré 7 qui est de 2 et son macd de 2/9 et en déduira les parametres en UT30 de 2 x 17 =34 et 9 x 17 = 153  soit un macd de 34/153.

Exemple 2: alors on prendra le paramètre du degré 8 qui est de 1 en utj et son macd de 1/5 et en déduira les parametres en UT30 de 1 x 17 = 17 et 4 x 17 = 68 soit un macd de 17/68.

Exemple 3: alors on prendra le paramètre du degré 9 qui est de 1 et son macd de 1/2 et en déduira les parametres en UT30 de 1 x 17 = 17 et 2x 17 = 34 soit un macd de 17/34.

Exemple 4: alors on peut déduire du parametre du degré 8 en ut30  qui est de 17  le parametre en degré 9  de 3 (rapport de 17/5) soit un macd de 3/17.

Bien entendu qu'il faut adapter ces calculs simplifiés a la durée du FCE ou d'autes indices qui n'ont pas la meme quantité de 30' que le CAC

compteur.js.php?url=Zg%2FLqfncY%2Fg%3D&d